情景一：年初存入银行100块钱，银行承诺利率12%。于是年末能拿到112块钱。
这里的12块钱就是利息， 12% 就是实际利率。
情景二：年初存入银行100块钱，银行承诺利率12%。聪明的人发现一个漏洞（假设半年就是12%/2），银行承诺12%，也就是半年利率可记为6%。然后当存入100块半年后，取出来106块钱，接着转身去另一个柜员处存入106块半年，期末将得106*（1+6%）=112.36白白多得3毛6。这里的实际利率就是 12.36% 。
情景三：年初存入银行100块钱，银行承诺利率12%。更加聪明的人把100块钱存取了三次，就是100*（1+4%）^3=112.4864比聪明的人还多得1毛2分6厘4。此时的实际利率是 12.4864% 。
这里银行承诺的就是名义利率，而实际所得的是实际利率。（当然现实生活中的商业银行会把半年利率调低，而不是单纯的用一年的利率除以期数。）
而后面两种情景的计息方式为 复利。俗称利滚利。不要以为利滚利就能滚上天，有一个条件限制住了它，叫名义利率。随着存取次数的不断增加，每一个期数内的利率也在逐渐减小。现在把计息次数扩大到∞，实际利率就变成了（1+12%/∞）^∞，而这玩意计算出来就是e^12%。
see this: 关于连续复利，到底应该如何理解？ - 知乎
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以下code展示的是连续复利条件下的现金流折现，可以与前一code对比。在连续复利的条件下，现金流折现的结果要小一些。
see: 金融数值计算系列：1现金流折现模型 - #2，来自 Jun
function cash_flow_pv(cflow_times, cflow_amounts, r)
PV=0.0
for t in 1:length(cflow_times)
PV += cflow_amounts[t] * exp(-r*cflow_times[t])
end
return PV
end
cflow_amounts_examp = [-100 75 75]
cflow_times_examp = [0 1 2]
r_examp = 0.1
ans1 = cash_flow_pv(cflow_times_examp, cflow_amounts_examp, r_examp)
ans2 = cflow_amounts_examp * exp.(-r_examp*cflow_times_examp')
