金融数值计算系列:5期货定价模型


#1

期货合约 (英语: Futures contract ),简称期货 (英语: Futures ),是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订合约,同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所以标准化合约进行买卖.

或见知乎:https://www.zhihu.com/question/19903936

打个比方,我要写一本关于Julia在金融方面的书,但是我现在已经揭不开锅,怎么办?我可以先把这本书的版权卖给学校后门的打印店老板,让他先给我预支一些钱吃饭,等半年后书写出来再给他。因为老板不知道将来书写成什么样,可能我出名了这本书会升值,也可能这本书没人看,但是老板大概知道我的水平,以及类似的书现在在市面上卖多少钱。复印店老板如何计算现在给我多少钱就是个问题。以下code是基本的期货定价在Julia的实现。

function futures_price(S, r, time_to_maturity)

    return exp(r*time_to_maturity)*S

end

#example
S = 100
r = 0.05
time_to_maturity = 0.5

println(futures_price(S, r, time_to_maturity))